Can Diversification Degree Amplify Momentum and Contrarian Anomalies?, Review of Accounting and Finance, Vol.9(1),50-64.
Olfa BENOUDA SIOUD
PROFESSEUR EN SCIENCES DE GESTION (FINANCE)
olfa.benouda@u-carthage.tn
0000-0001-6951-5799
Olfa Benouda Sioud est Professeur de Finance à l’IHEC de Carthage – Université de Carthage. Elle est aussi enseignante à l’IFID depuis 2003. Elle est titulaire d’un doctorat en Finance de l’Université Paris Dauphine.
Ses travaux de recherche portent principalement sur la Microstructure des Marchés Financiers, la Gestion des risques bancaires, l’Evaluation d’actifs et récemment l’Inclusion financière. Elle a publié dans plusieurs revues internationales : Review of Accounting and Finance ; Studies in Economics and Finance ; Research in International Business and Finance ; Review of Financial Economics, …
Elle est membre du réseau de recherche international EMNES depuis 2015.
Elle a assuré la direction du LEFA de 2017 à 2020.
Elle a occupé le poste de Présidente de l’Université de Carthage et actuellement Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Ses travaux de recherche portent principalement sur la Microstructure des Marchés Financiers, la Gestion des risques bancaires, l’Evaluation d’actifs et récemment l’Inclusion financière. Elle a publié dans plusieurs revues internationales : Review of Accounting and Finance ; Studies in Economics and Finance ; Research in International Business and Finance ; Review of Financial Economics, …
Elle est membre du réseau de recherche international EMNES depuis 2015.
Elle a assuré la direction du LEFA de 2017 à 2020.
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Publications Scientifiques
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Common factors in liquidity of the Tunisian stock market exchange, Bankers, Markets and Investors, Vol.106, 58-71.
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- [ABDC rank B]
Ultimate ownership structure and stock liquidity: empirical evidence from Tunisia, Studies in Economics and Finance, Vol. 28(4), 282-300.
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International Portfolio Diversification Benefits: The Relevance of Emerging Markets, International Journal of Economics and Finance, Vol.6(3), 200-215.
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- [CNRS cat.4/ ABDC rank B/ Impact Factor 1.467]]
Large scale analysis of Islamic equity funds using a meta-frontier approach with data envelopment analysis, Research in International Business and Finance, Vol.34, 324-337.
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- [CNRS cat.4/ ABDC rank B]
International evidence on Islamic equity fund characteristics and performance persistence, Review of Financial Economics, Vol.31, 75-82.
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- [CNRS cat.4/ ABDC rank B/ Impact Factor 1.467]
Stock return and volatility reactions to information demand and supply, Research in International Business and Finance, Vol. 39, 54-67.
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- [CNRS cat.4/ ABDC rank B/ Impact Factor 1.467]
The use of open source internet to analysis and predict stock market trading volume, Research in International Business and Finance, Vol. 41, 399-411.
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European Leveraged Buyout Exit Strategies: Market Timing versus Pseudo Market Timing, Journal of Applied Economic Sciences, v 14(3) 65, 857-879.
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Intraday and Interday Patterns of -Bid-Ask Spread, Trading volume and Volatility on the Tunisian Stock Exchange, Banques et marchés, n° 84, 35-44.
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- [CNRS cat.3/ ABDC rank A]
Dynamics of Market Liquidity of Tunisian Stocks: An Analysis of Market Resiliency, Electronic markets, Vol.16(2), 140-153.
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- [ABDC Rank C]
"Financial inclusion: a new multi-dimensional index and determinants – evidence from the Union for the Mediterranean countries", Journal of Economic and Administrative Sciences,
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Working Papers
FINANCIAL INCLUSION: A NEW MULTI-DIMENSIONAL INDEX AND DETERMINANTS – EVIDENCE FROM THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN COUNTRIES
FINANCIAL DEVELOPMENT AND INCLUSION IN EGYPT, JORDAN, MOROCCO AND TUNISIA